PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с MYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMTX с MYN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) and MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, USMTX returned 1.93%/yr vs -1.54%/yr for MYN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. USMTX charges 0.24%/yr vs 2.24%/yr for MYN.

Доходность

Сравнение доходности USMTX и MYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у MYN с доходностью 3.94%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.65%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

MYN

1 день
0.40%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.26%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMTX и MYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.79%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		3.94%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%6.00%18.31%-7.05%6.62%

Correlation

The correlation between USMTX and MYN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FLAAXUSMTX с MAMTXUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с EIHMXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с MYN:
MYN с NNYMYN с PZTMYN с MUCMYN с FHMIXMYN с DFSMXMYN с ECATMYN с APUSX

Доходность на риск

USMTX vs. MYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c MYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXMYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
1.40

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.05
2.13

+7.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.63

1.26

+4.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

1.92

+6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.19

6.71

+42.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. MYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа MYN равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и MYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXMYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

1.40

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

-0.14

+2.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.24

+1.88

Просадки

Сравнение просадок USMTX и MYN

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки MYN в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и MYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMTXMYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-42.89%

+40.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-6.40%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-16.65%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-35.99%

+34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.02%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-10.50%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.84%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и MYN

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.20%, в то время как у BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMTXMYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.25%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

6.81%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

8.83%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

11.16%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

11.40%

-10.65%

Сравнение комиссий USMTX и MYN

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MYN в 2.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и MYN

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности MYN в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.12%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.52%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMTX and MYN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYN has higher volatility (3.25%) compared to USMTX (0.20%). In terms of maximum drawdown, USMTX dropped -1.98% vs MYN's -42.89%.

USMTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMTX и MYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор