Сравнение USMSX с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и VMLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.12% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.12%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
VMLUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и VMLUX
USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%.
Доходность на риск
USMSX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
USMSX
VMLUX
Сравнение USMSX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 1.97 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 2.95 | +3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.27 | 1.66 | +1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 2.32 | +4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.69 | 10.14 | +24.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.97 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 1.11 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.46 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и VMLUX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и VMLUX
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VMLUX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и VMLUX
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и VMLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -6.41% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -2.02% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -5.60% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.53% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.54% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.46% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и VMLUX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.50% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.03% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 2.34% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.85% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 1.92% | -1.18% |