PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%33.87%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий USMSX и VHIAX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.76

+2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

1.23

+5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.18

+2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.08

+5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

3.45

+30.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.76

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.49

+1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.34

+1.52

Корреляция

Корреляция между USMSX и VHIAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и VHIAX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и VHIAX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-85.49%

+83.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-15.76%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-35.25%

+33.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-12.50%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-40.36%

+40.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

4.93%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.88%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

12.63%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

22.62%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

22.45%

-21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

22.16%

-21.42%