PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с OIEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI

Сравнение комиссий USMSX и OIEJX

И USMSX, и OIEJX имеют комиссию равную 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

USMSX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXOIEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.90

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

1.31

+5.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.20

+1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.33

+5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

5.68

+27.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа OIEJX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.90

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.74

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.76

+1.10

Корреляция

Корреляция между USMSX и OIEJX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и OIEJX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и OIEJX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и OIEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-36.88%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-11.34%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-14.74%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.30%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-3.03%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.65%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и OIEJX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.07%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

7.87%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

15.26%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

14.30%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

16.77%

-16.03%