PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий USMSX и JUEMX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

USMSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.66

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

1.07

+5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.16

+2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.08

+5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

3.99

+29.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.66

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.67

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.79

+1.06

Корреляция

Корреляция между USMSX и JUEMX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и JUEMX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и JUEMX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-33.37%

+31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-11.90%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-24.52%

+22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-9.29%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.11%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.24%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

5.56%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

9.55%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

18.60%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

17.41%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

18.56%

-17.82%