PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий USMSX и JHEQX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.72

+2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

1.10

+5.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.17

+2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.07

+5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

4.43

+29.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.72

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.77

+1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.84

+1.02

Корреляция

Корреляция между USMSX и JHEQX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и JHEQX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и JHEQX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-18.85%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-6.92%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-14.34%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-6.19%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.16%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.67%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и JHEQX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.81%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

5.56%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

10.23%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

8.89%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

9.41%

-8.67%