PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.27%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с SCHDJEPAX с IVVWJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий USMSX и JEPAX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.49

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

0.80

+5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.13

+2.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

0.79

+5.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

3.66

+29.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.49

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.67

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.53

+1.33

Корреляция

Корреляция между USMSX и JEPAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и JEPAX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и JEPAX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-32.69%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-10.43%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-13.74%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.53%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-3.05%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.26%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.15%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

6.78%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

13.79%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

11.43%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

15.04%

-14.30%