Сравнение USMSX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и DFSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	2.30%	2.84%	2.98%	-0.36%	-0.11%	0.83%	1.62%	1.22%	1.05%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

DFSMX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.05%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 1.10%

1 год: 2.45%

3 года*: 2.60%

5 лет*: 1.61%

10 лет*: 1.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Название символа

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с VWSUX USMSX с COLTX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FUENX

Часто сравнивают с DFSMX:

DFSMX с MYI DFSMX с CBTAX DFSMX с DFNM DFSMX с FOHFX DFSMX с VMLUX DFSMX с FUENX DFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий USMSX и DFSMX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

DFSMX

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

USMSX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USMSX	DFSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.63	3.68	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.49	6.50	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	3.18	3.20	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.48	4.59	+1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	33.64	21.82	+11.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSMX равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USMSX	DFSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.63	3.68	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.39	2.08	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.86	1.78	+0.08

Корреляция

Корреляция между USMSX и DFSMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и DFSMX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DFSMX в 2.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	2.43%	2.08%	2.80%	1.94%	0.63%	0.19%	0.83%	1.22%	1.11%	0.95%	0.94%	0.95%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и DFSMX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USMSX	DFSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-2.09%	-2.66%	+0.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.40%	-0.39%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-2.03%	-1.67%	-0.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-1.69%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.30%	-0.06%	-0.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.22%	-0.24%	+0.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.08%	0.10%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и DFSMX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что USMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USMSX	DFSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.22%	0.11%	+0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.40%	0.35%	+0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69%	0.68%	+0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	0.70%	0.78%	-0.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	0.74%	0.77%	-0.03%

Сравнение USMSX с DFSMX

Доходность

Сравнение доходности USMSX и DFSMX

Сравнение доходности по годам USMSX и DFSMX

Доходность по периодам

USMSX

DFSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USMSX и DFSMX

Доходность на риск

USMSX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

USMSX

DFSMX

Сравнение USMSX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USMSX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и DFSMX

Просадки

Сравнение просадок USMSX и DFSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и DFSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)