PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

USML и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%23.97%11.37%-22.87%19.18%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий USML и XTJL

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

USML vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.88

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.41

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.18

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

7.45

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.88

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между USML и XTJL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и XTJL

Ни USML, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USML и XTJL

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-23.24%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-13.81%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-2.12%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-4.18%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.19%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и XTJL

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.50%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

6.30%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

18.18%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

15.46%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

15.46%

+9.07%