Сравнение USML с XDSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).
USML и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USML и XDSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 34.11% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | -4.22% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и XDSQ
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Доходность на риск
USML vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
USML
XDSQ
Сравнение USML c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.81 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.27 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.21 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.87 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.81 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между USML и XDSQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и XDSQ
Ни USML, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USML и XDSQ
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и XDSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -26.06% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -12.18% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -6.46% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -5.08% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.50% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и XDSQ
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) имеют волатильность 5.91% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.68% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 9.63% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 17.99% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 15.32% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 15.32% | +9.21% |