PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. USML is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, USML returned 8.11%/yr vs 9.80%/yr for XDSQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USML charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности USML и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%11.37%-22.87%34.11%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between USML and XDSQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between USML and XDSQ has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

USML vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.52

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.09

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.67

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

7.97

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.52

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.26

Просадки

Сравнение просадок USML и XDSQ

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-26.06%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-9.60%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.15%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-26.06%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-4.96%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.01%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и XDSQ

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

0.57%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.40%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

10.56%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

15.27%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

15.10%

+9.19%

Сравнение комиссий USML и XDSQ

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и XDSQ

Ни USML, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USML and XDSQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USML has higher volatility (4.22%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.80% vs 8.11% for USML. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.80% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

USML and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор