PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USML с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USML и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 6.35%.


USML

1 день
0.67%
1 месяц
2.83%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.57%
1 год
2.00%
3 года*
15.23%
5 лет*
7.54%
10 лет*

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
18.04%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML и UTSL


2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
1.74%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%46.49%

Correlation

The correlation between USML and UTSL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between USML and UTSL has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Доходность на риск

USML vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина

UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USMLUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.64

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

1.30

-0.85

USML vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа UTSL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USML и UTSL

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и UTSL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USMLUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-79.55%

+44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-28.45%

+15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-46.22%

+27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-68.01%

+32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-21.69%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-33.19%

+22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

13.87%

-9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и UTSL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.74%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USMLUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

17.03%

-12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

35.33%

-23.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

43.73%

-27.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

52.08%

-27.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

59.23%

-34.99%

Сравнение комиссий USML и UTSL

USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и UTSL

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы


USML and UTSL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.03%) compared to USML (4.74%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs 7.54% for USML. On fees, USML is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for USML.

USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.99% for UTSL.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор