Сравнение USML с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
USML и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USML и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -4.08% | -0.87% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -28.69% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -28.69%.
USML
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -28.69%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -14.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и OOQB
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
USML vs. OOQB — Ранг доходности на риск
USML
OOQB
Сравнение USML c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.25 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.04 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.30 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.66 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.57 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между USML и OOQB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и OOQB
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.89% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок USML и OOQB
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -53.44% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -53.44% | +36.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -50.78% | +40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -19.94% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 23.98% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и OOQB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 18.69% | -12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 46.05% | -34.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 59.59% | -35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 61.96% | -37.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 61.96% | -37.42% |