PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USML с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USML и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и OOQB


Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -28.69%.


USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*

OOQB

1 день
5.72%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-28.69%
6 месяцев
-45.98%
1 год
-14.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Сравнение комиссий USML и OOQB

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.


Доходность на риск

USML vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMLOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.25

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.04

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.30

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.66

-0.13

USML vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OOQB равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMLOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.57

+0.95

Корреляция

Корреляция между USML и OOQB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и OOQB

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%.


Просадки

Сравнение просадок USML и OOQB

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и OOQB.


Загрузка...

Показатели просадок


USMLOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-53.44%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-53.44%

+36.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-50.78%

+40.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-19.94%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

23.98%

-19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и OOQB

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMLOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

18.69%

-12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

46.05%

-34.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

59.59%

-35.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

61.96%

-37.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

61.96%

-37.42%