PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

USML и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и MUU

2026 (YTD)20252024
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%-6.38%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий USML и MUU

USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Доходность на риск

USML vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

7.00

-7.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

3.86

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.52

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

17.99

-18.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

50.69

-51.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

7.00

-7.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.77

-1.39

Корреляция

Корреляция между USML и MUU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и MUU

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок USML и MUU

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-75.07%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-52.72%

+35.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-38.92%

+28.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-25.08%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

18.71%

-14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и MUU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

47.51%

-41.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

99.28%

-87.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

130.64%

-106.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

127.68%

-103.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

127.68%

-103.15%