PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USML с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USML и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
-4.08%9.33%23.97%11.37%-22.87%11.54%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.


USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий USML и IFED

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

USML vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMLIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.29

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.52

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.39

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.24

-2.04

USML vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.29

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между USML и IFED составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и IFED

Ни USML, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USML и IFED

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


USMLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-22.36%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-14.65%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-12.52%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-5.70%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.64%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и IFED

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.91%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.83%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

18.80%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

19.72%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

19.72%

+4.82%