Сравнение USML с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
USML и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -4.08% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 11.54% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.
USML
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и IFED
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
USML vs. IFED — Ранг доходности на риск
USML
IFED
Сравнение USML c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.29 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.52 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.39 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.24 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.29 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между USML и IFED составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и IFED
Ни USML, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USML и IFED
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -22.36% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -14.65% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -12.52% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -5.70% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.64% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и IFED
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 4.91% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 10.83% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 18.80% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 19.72% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 19.72% | +4.82% |