PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

USML и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и HOOG

2026 (YTD)2025
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%1.84%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий USML и HOOG

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

USML vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.30

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.50

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.53

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

1.11

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Корреляция

Корреляция между USML и HOOG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и HOOG

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.

TTM2025
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%

Просадки

Сравнение просадок USML и HOOG

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-86.94%

+51.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-86.94%

+69.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-84.94%

+74.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-30.17%

+19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

41.37%

-37.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и HOOG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

35.44%

-29.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

100.78%

-88.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

143.11%

-118.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

143.62%

-119.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

143.62%

-119.09%