PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML.L с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML.L с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - USML.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML.L returned 5.94%/yr vs 8.12%/yr for VBR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности USML.L и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML.L показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
33.26%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML.L и VBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.40%6.56%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%5.73%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%6.28%

Correlation

The correlation between USML.L and VBR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between USML.L and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USML.L и VBR

Секторы
USML.L
VBR

Финансовые услуги

16.9%
17.6%

Промышленность

15.5%
18.1%

Технологии

15.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.4%

Здравоохранение

11.0%
7.9%

Недвижимость

7.7%
10.1%

Энергетика

5.9%
5.2%

Сырьевые материалы

5.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Финансовые услуги

USML.L
16.9%
VBR
17.6%

Промышленность

USML.L
15.5%
VBR
18.1%

Технологии

USML.L
15.5%
VBR
10.6%

Потребительский циклический сектор

USML.L
13.4%
VBR
12.4%

Здравоохранение

USML.L
11.0%
VBR
7.9%

Недвижимость

USML.L
7.7%
VBR
10.1%

Энергетика

USML.L
5.9%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

USML.L
5.1%
VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

USML.L
3.6%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

USML.L
3.5%
VBR
4.0%

Коммунальные услуги

USML.L
2.0%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

USML.L vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML.L c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USML.LVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.82

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.66

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.11

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

10.96

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML.L vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML.L и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USML.LVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок USML.L и VBR

Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USML.LVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-61.98%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.85%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-24.19%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-24.19%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.27%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.50%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USML.L и VBR

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что USML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USML.LVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.89%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.47%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.14%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.77%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

21.73%

+2.09%

Сравнение комиссий USML.L и VBR

USML.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML.L и VBR

USML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

USML.L and VBR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for USML.L.

USML.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. USML.L tracks Russell 2000 TR USD, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.05% for VBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML.L и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор