Сравнение USML.L с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
USML.L и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML.L или DFSV.
Основные характеристики
| USML.L | DFSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.54% | 13.65% |
| Дох-ть за 1 год | 37.30% | 36.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 10.67 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 20.64% | 21.14% |
| Макс. просадка | -42.65% | -17.96% |
| Текущая просадка | -0.01% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между USML.L и DFSV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и DFSV
С начала года, USML.L показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 13.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML.L и DFSV
USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML.L c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML.L и DFSV
USML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.17% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок USML.L и DFSV
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки DFSV в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и DFSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и DFSV
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) составляет 6.84%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что USML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.