PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML.L с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML.L с BBSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - USML.L tracks the Russell 2000 TR USD while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML.L returned 5.94%/yr vs 6.97%/yr for BBSC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности USML.L и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML.L показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 17.51%.

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
33.26%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML.L и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.40%6.56%7.78%17.52%-15.95%26.49%9.89%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between USML.L and BBSC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.62

The correlation between USML.L and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USML.L и BBSC

Секторы
USML.L
BBSC

Финансовые услуги

16.9%
16.9%

Промышленность

15.5%
14.9%

Технологии

15.5%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.0%

Здравоохранение

11.0%
15.7%

Недвижимость

7.7%
7.7%

Энергетика

5.9%
6.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Финансовые услуги

USML.L
16.9%
BBSC
16.9%

Промышленность

USML.L
15.5%
BBSC
14.9%

Технологии

USML.L
15.5%
BBSC
18.5%

Потребительский циклический сектор

USML.L
13.4%
BBSC
9.0%

Здравоохранение

USML.L
11.0%
BBSC
15.7%

Недвижимость

USML.L
7.7%
BBSC
7.7%

Энергетика

USML.L
5.9%
BBSC
6.4%

Сырьевые материалы

USML.L
5.1%
BBSC
4.1%

Коммуникационные услуги

USML.L
3.6%
BBSC
2.4%

Потребительский защитный сектор

USML.L
3.5%
BBSC
3.2%

Коммунальные услуги

USML.L
2.0%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

USML.L vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML.L c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USML.LBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.01

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.83

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.02

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

13.10

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML.L vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML.L и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USML.LBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок USML.L и BBSC

Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USML.LBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-30.96%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.54%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-29.32%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-30.96%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-11.48%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.92%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USML.L и BBSC

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 4.88% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USML.LBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.88%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

13.05%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.11%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.94%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

22.86%

+0.96%

Сравнение комиссий USML.L и BBSC

USML.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML.L и BBSC

USML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USML.L and BBSC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for USML.L.

USML.L tracks Russell 2000 TR USD, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.09% for BBSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML.L и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор