PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML.L с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML.L с AVSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - USML.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USML.L returned 15.56%/yr vs 18.37%/yr for AVSC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USML.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности USML.L и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML.L показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 18.57%.

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
33.26%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

AVSC

1 день
1.47%
1 месяц
1.49%
С начала года
18.57%
6 месяцев
17.84%
1 год
41.11%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML.L и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.40%6.56%7.78%17.52%-16.12%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		18.57%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between USML.L and AVSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.65

The correlation between USML.L and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USML.L и AVSC

Секторы
USML.L
AVSC

Финансовые услуги

16.9%
22.4%

Промышленность

15.5%
13.0%

Технологии

15.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
14.9%

Здравоохранение

11.0%
11.5%

Недвижимость

7.7%
0.9%

Энергетика

5.9%
9.5%

Сырьевые материалы

5.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

USML.L
16.9%
AVSC
22.4%

Промышленность

USML.L
15.5%
AVSC
13.0%

Технологии

USML.L
15.5%
AVSC
12.6%

Потребительский циклический сектор

USML.L
13.4%
AVSC
14.9%

Здравоохранение

USML.L
11.0%
AVSC
11.5%

Недвижимость

USML.L
7.7%
AVSC
0.9%

Энергетика

USML.L
5.9%
AVSC
9.5%

Сырьевые материалы

USML.L
5.1%
AVSC
5.5%

Коммуникационные услуги

USML.L
3.6%
AVSC
3.0%

Потребительский защитный сектор

USML.L
3.5%
AVSC
4.8%

Коммунальные услуги

USML.L
2.0%
AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с XSMO

Доходность на риск

USML.L vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML.L c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USML.LAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.28

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.25

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.23

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

16.26

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML.L vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML.L и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USML.LAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок USML.L и AVSC

Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.69%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USML.LAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.69%

-28.40%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.89%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-28.40%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.36%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USML.L и AVSC

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что USML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USML.LAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.50%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.78%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.09%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.34%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

22.34%

+1.48%

Сравнение комиссий USML.L и AVSC

USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML.L и AVSC

USML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.91%1.16%1.17%1.42%1.10%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USML.L and AVSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

USML.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. USML.L tracks Russell 2000 TR USD, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.14% for USML.L and 0.25% for AVSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML.L и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор