PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USMIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMIX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		0.05%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%15.46%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

USMIX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.95%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.46%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.95%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VTIUSMIX с VXFUSMIX с SPYUSMIX с QQQMUSMIX с RWJ
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий USMIX и MMGPX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

USMIX
USAA Extended Market Index Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

USMIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.27

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.62

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.28

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

0.70

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.27

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между USMIX и MMGPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и MMGPX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		6.47%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и MMGPX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-87.45%

+29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-27.79%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-86.09%

+48.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-72.93%

+65.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-38.71%

+26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

11.21%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и MMGPX

Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

9.28%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

21.94%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

32.15%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

45.74%

-20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

39.05%

-15.40%