Сравнение USMIX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMIX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции IMIDX немного отстают с 10.76%.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и IMIDX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
USMIX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
USMIX
IMIDX
Сравнение USMIX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.68 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.65 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 1.68 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и IMIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и IMIDX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и IMIDX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -35.15% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.10% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -34.88% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -35.15% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -9.61% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -7.26% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.67% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и IMIDX
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 8.22% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 14.16% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 20.85% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 21.20% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 20.98% | +2.67% |