Сравнение USMF с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
USMF и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USMF и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -6.17% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и VFMV
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
USMF vs. VFMV — Ранг доходности на риск
USMF
VFMV
Сравнение USMF c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.63 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.94 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.80 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 3.69 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.63 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между USMF и VFMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и VFMV
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и VFMV
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -33.64% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -9.63% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -15.41% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.26% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.69% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.09% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и VFMV
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 3.44% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.43% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 6.62% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 12.28% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 11.77% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.34% | +2.74% |