PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. USMF is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности USMF и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-6.17%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between USMF and VFMV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between USMF and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMF и VFMV

Секторы
USMF
VFMV

Технологии

35.6%
25.1%

Финансовые услуги

11.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.7%

Здравоохранение

9.3%
10.1%

Промышленность

7.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.5%

Энергетика

4.1%
3.9%

Недвижимость

2.0%
6.4%

Коммунальные услуги

2.0%
6.7%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

USMF
35.6%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
VFMV
10.6%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
VFMV
6.9%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
VFMV
10.7%

Здравоохранение

USMF
9.3%
VFMV
10.1%

Промышленность

USMF
7.8%
VFMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
VFMV
9.5%

Энергетика

USMF
4.1%
VFMV
3.9%

Недвижимость

USMF
2.0%
VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
VFMV
6.7%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
VFMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

USMF vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.54

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.24

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.26

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

8.85

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.54

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Просадки

Сравнение просадок USMF и VFMV

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-33.64%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.00%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-10.35%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-15.41%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.81%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.64%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.53%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и VFMV

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.04%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

6.30%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

8.80%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

11.75%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

14.25%

+2.71%

Сравнение комиссий USMF и VFMV

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и VFMV

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and VFMV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (2.25%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.87% vs 7.68% for USMF. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.87% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.31% for USMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор