PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMF с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMF и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMF и VFMV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.02%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-6.17%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.


USMF

1 день
0.30%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-4.09%
1 год
0.75%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Multifactor Fund

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий USMF и VFMV

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.


Доходность на риск

USMF vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMFVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.63

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.94

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.80

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

3.69

-3.25

USMF vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMFVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между USMF и VFMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и VFMV

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VFMV в 2.04%


TTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMF и VFMV

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


USMFVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-33.64%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.63%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-15.41%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.26%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.69%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.09%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и VFMV

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 3.44% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMFVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.43%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.62%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.28%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.77%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

14.34%

+2.74%