Сравнение USMF с FLRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).
USMF и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и FLRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 13.23% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.67% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью -2.67%.
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
FLRG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и FLRG
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.
Доходность на риск
USMF vs. FLRG — Ранг доходности на риск
USMF
FLRG
Сравнение USMF c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.81 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.27 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.33 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 6.15 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.81 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.91 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между USMF и FLRG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и FLRG
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FLRG в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и FLRG
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и FLRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -19.64% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.72% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -19.64% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.15% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.84% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.32% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и FLRG
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.27% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.91% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.68% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.22% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.15% | +1.93% |