PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. USMF is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.73%/yr vs 10.98%/yr for FFSM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности USMF и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 22.47%.

USMF

1 день
-0.20%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.30%
6 месяцев
3.03%
1 год
5.89%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.30%4.60%19.65%13.47%-8.82%17.37%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between USMF and FFSM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between USMF and FFSM shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и FFSM

Секторы
USMF
FFSM

Технологии

33.2%
14.0%

Финансовые услуги

10.7%
22.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Здравоохранение

9.0%
9.1%

Промышленность

8.2%
29.5%

Энергетика

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Коммунальные услуги

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

0.9%
6.2%

Технологии

USMF
33.2%
FFSM
14.0%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
FFSM
22.7%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
FFSM
12.2%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
FFSM

-

Здравоохранение

USMF
9.0%
FFSM
9.1%

Промышленность

USMF
8.2%
FFSM
29.5%

Энергетика

USMF
4.8%
FFSM
2.2%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
FFSM
2.3%

Недвижимость

USMF
2.0%
FFSM
0.0%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
FFSM
1.8%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
FFSM
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

USMF vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.16

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.01

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.87

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

15.58

-12.87

USMF vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и FFSM

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-26.65%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.37%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-24.78%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-26.65%

+8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.87%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.78%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.57%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и FFSM

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.37%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

14.65%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

18.63%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

20.76%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.61%

-3.63%

Сравнение комиссий USMF и FFSM

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и FFSM

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and FFSM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.37%) compared to USMF (4.81%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.98% vs 7.73% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.98% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор