Сравнение USMF с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
USMF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или DGRW.
Доходность
Сравнение доходности USMF и DGRW
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 21.59%.
USMF
24.34%
4.81%
14.53%
30.88%
12.35%
N/A
DGRW
21.59%
1.33%
11.82%
27.84%
14.60%
12.84%
Основные характеристики
| USMF | DGRW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.64 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 17.24 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 10.62% |
| Макс. просадка | -36.24% | -32.04% |
| Текущая просадка | -0.15% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и DGRW
И USMF, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.
Корреляция
Корреляция между USMF и DGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и DGRW
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DGRW в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.20% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.50% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и DGRW
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и DGRW
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.