Сравнение USMF с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
USMF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 13.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и DGRW
И USMF, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.
Доходность на риск
USMF vs. DGRW — Ранг доходности на риск
USMF
DGRW
Сравнение USMF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.75 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.19 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.05 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 4.75 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.75 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между USMF и DGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и DGRW
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и DGRW
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -32.04% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.30% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -17.27% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.69% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.04% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.51% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и DGRW
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.64% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.73% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 15.41% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.98% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.21% | +0.87% |