PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USMF с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMF с DGRW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

USMF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или DGRW.

Корреляция

Корреляция между USMF и DGRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USMF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMF:

0.80

DGRW:

0.44

Коэф-т Сортино

USMF:

1.30

DGRW:

0.88

Коэф-т Омега

USMF:

1.19

DGRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

USMF:

0.89

DGRW:

0.55

Коэф-т Мартина

USMF:

3.36

DGRW:

2.03

Индекс Язвы

USMF:

4.08%

DGRW:

4.37%

Дневная вол-ть

USMF:

15.74%

DGRW:

16.43%

Макс. просадка

USMF:

-36.24%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

USMF:

-2.69%

DGRW:

-4.76%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 0.45%.

USMF

С начала года

3.21%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.54%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

0.45%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-3.06%

1 год

7.16%

5 лет

16.06%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USMF и DGRW

И USMF, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.

USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMF и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг риск-скорректированной доходности USMF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и DGRW

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DGRW в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.27%1.22%1.33%1.74%1.42%1.33%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.59%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок USMF и DGRW

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.48%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...