Сравнение USMC с PSET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Quality ETF (PSET).
USMC и PSET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMC и PSET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и PSET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -2.30% | 5.48% |
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -8.20%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и PSET
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSET в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMC vs. PSET — Ранг доходности на риск
USMC
PSET
Сравнение USMC c PSET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | PSET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.32 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.52 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 1.81 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.32 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.47 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USMC и PSET составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и PSET
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности PSET в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% | 0.00% |
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и PSET
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PSET.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -34.74% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.94% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.61% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -10.14% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -4.59% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.75% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и PSET
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Quality ETF (PSET) имеют волатильность 5.06% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.14% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.90% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 19.31% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.49% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.02% | +0.34% |