Сравнение USMC с GARY
USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USMC is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMC charges 0.12%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности USMC и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
USMC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMC и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 9.17% | 0.00% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between USMC and GARY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMC vs. GARY — Ранг доходности на риск
USMC
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USMC c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMC | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMC и GARY
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMC | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -10.28% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -5.64% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.93% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMC | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 21.74% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.74% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.74% | -3.55% |
Сравнение комиссий USMC и GARY
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и GARY
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.76% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
USMC and GARY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
USMC has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Principal and Mango. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для USMC и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор