PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с EQTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с EQTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and EQTY (Kovitz Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while EQTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, USMC returned 21.98%/yr vs 15.88%/yr for EQTY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.99%/yr for EQTY.

Доходность

Сравнение доходности USMC и EQTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Kovitz Core Equity ETF (EQTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у EQTY с доходностью 1.88%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

EQTY

1 день
-0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.56%
1 год
14.80%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и EQTY

2026 (YTD)2025202420232022
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-3.70%
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		1.88%13.63%19.89%26.97%-3.83%

Correlation

The correlation between USMC and EQTY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between USMC and EQTY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и EQTY

Секторы
USMC
EQTY

Технологии

29.1%
23.8%

Финансовые услуги

19.6%
19.0%

Коммуникационные услуги

14.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Здравоохранение

8.1%
14.3%

Промышленность

5.6%
16.3%

Энергетика

4.8%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USMC
29.1%
EQTY
23.8%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
EQTY
19.0%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
EQTY
11.1%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
EQTY
4.0%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
EQTY
10.0%

Здравоохранение

USMC
8.1%
EQTY
14.3%

Промышленность

USMC
5.6%
EQTY
16.3%

Энергетика

USMC
4.8%
EQTY
1.5%

Сырьевые материалы

USMC

-

EQTY

-

Недвижимость

USMC

-

EQTY

-

Коммунальные услуги

USMC

-

EQTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Kovitz Core Equity ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUNEQTY с FTAG

Доходность на риск

USMC vs. EQTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c EQTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Kovitz Core Equity ETF (EQTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCEQTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.16

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.71

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.25

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

4.66

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. EQTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EQTY равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и EQTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCEQTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.16

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.11

-0.27

Просадки

Сравнение просадок USMC и EQTY

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки EQTY в -17.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и EQTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCEQTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-17.28%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.85%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-17.28%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.26%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.71%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.19%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и EQTY

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеют волатильность 2.52% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCEQTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.58%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.45%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.79%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

14.95%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

14.95%

+3.30%

Сравнение комиссий USMC и EQTY

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и EQTY

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности EQTY в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and EQTY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTY has higher volatility (2.58%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs EQTY's -17.28%.

On 3-year performance, USMC leads with 21.98% vs 15.88% for EQTY. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USMC has performed better with a 21.98% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.02% for EQTY.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while EQTY is Large Cap Blend Equities. USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while EQTY tracks NONE. They also come from different issuers: Principal and Kovitz. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.99% for EQTY.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и EQTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор