Сравнение USMC с EQTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Kovitz Core Equity ETF (EQTY).
USMC и EQTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMC и EQTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и EQTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -3.70% |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | -5.61% | 13.63% | 19.89% | 26.97% | -3.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMC показывает доходность -5.43%, а EQTY немного ниже – -5.61%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
EQTY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и EQTY
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQTY в 0.99%.
Доходность на риск
USMC vs. EQTY — Ранг доходности на риск
USMC
EQTY
Сравнение USMC c EQTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Kovitz Core Equity ETF (EQTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | EQTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.84 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 2.96 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | EQTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между USMC и EQTY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и EQTY
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности EQTY в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и EQTY
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки EQTY в -17.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и EQTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | EQTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -17.28% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -11.85% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -9.44% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.67% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.35% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и EQTY
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеют волатильность 5.06% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | EQTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.18% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 10.24% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.75% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.07% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.07% | +3.29% |