Сравнение EQTY с FTIF
EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 15.23%/yr vs 13.80%/yr for FTIF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.08%.
EQTY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 20.08%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQTY и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 1.58% | 13.63% | 19.89% | 23.66% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.08% | 7.79% | 0.50% | 12.31% |
Correlation
The correlation between EQTY and FTIF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between EQTY and FTIF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EQTY и FTIF
Секторы
EQTY
FTIF
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EQTY
FTIF
Финансовые услуги
EQTY
FTIF
-
Здравоохранение
EQTY
FTIF
-
Промышленность
EQTY
FTIF
Коммуникационные услуги
EQTY
FTIF
-
Потребительский циклический сектор
EQTY
FTIF
Потребительский защитный сектор
EQTY
FTIF
-
Энергетика
EQTY
FTIF
Сырьевые материалы
EQTY
-
FTIF
Недвижимость
EQTY
-
FTIF
Коммунальные услуги
EQTY
-
FTIF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTY vs. FTIF — Ранг доходности на риск
EQTY
FTIF
Сравнение EQTY c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQTY | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 5.20 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 14.29 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQTY и FTIF
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -27.83% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -5.46% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -27.83% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.03% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -5.95% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.98% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и FTIF
Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 4.25%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.52% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.78% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 15.40% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.91% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.91% | -3.93% |
Сравнение комиссий EQTY и FTIF
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и FTIF
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTIF в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.16% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQTY and FTIF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (4.52%) compared to EQTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs FTIF's -27.83%.
On 3-year performance, EQTY leads with 15.23% vs 13.80% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EQTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EQTY has performed better with a 15.23% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.
FTIF has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.02% for EQTY.
EQTY tracks NONE, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Kovitz and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQTY и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор