PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGSDX с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGSDX с BINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both funds - UGSDX is a Ultrashort Bond fund managed by US Global, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, UGSDX returned 4.12%/yr vs 7.00%/yr for BINC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UGSDX charges 1.06%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности UGSDX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGSDX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.92%.

UGSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.51%
3 года*
4.12%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.57%

BINC

1 день
0.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.62%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGSDX и BINC

2026 (YTD)202520242023
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		1.32%3.93%4.31%2.52%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.92%7.57%5.76%7.08%

Correlation

The correlation between UGSDX and BINC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с UGSDX:
UGSDX с ^GSPCUGSDX с PIASXUGSDX с FAPDXUGSDX с USLUXUGSDX с NEARXUGSDX с UNWPXUGSDX с FAPGX
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

UGSDX vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGSDX
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGSDX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGSDXBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.48

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.26

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGSDX vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGSDX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGSDX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGSDXBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.48

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.36

-1.61

Просадки

Сравнение просадок UGSDX и BINC

Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGSDXBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-2.69%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.69%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-2.69%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.36%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.68%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UGSDX и BINC

Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.25%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGSDXBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.75%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

1.84%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

2.28%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.79%

3.00%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

3.00%

-1.48%

Сравнение комиссий UGSDX и BINC

UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGSDX и BINC

Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BINC в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		3.45%3.85%4.23%3.55%0.87%0.06%0.32%1.48%1.17%1.48%0.44%0.44%

Часто задаваемые вопросы

UGSDX and BINC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINC has higher volatility (0.75%) compared to UGSDX (0.25%). In terms of maximum drawdown, UGSDX dropped -2.83% vs BINC's -2.69%.

UGSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGSDX и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор