Сравнение UGSDX с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 2.52% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и BINC
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
UGSDX vs. BINC — Ранг доходности на риск
UGSDX
BINC
Сравнение UGSDX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 1.79 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.36 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.16 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 1.79 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.32 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и BINC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и BINC
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и BINC
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -2.69% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.69% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.33% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.66% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и BINC
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.29% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 1.72% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 2.95% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 3.03% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 3.03% | -1.48% |