PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGSDX с PIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGSDX с PIASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) and PIASX (PIA Short Term Securities Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, UGSDX returned 1.57%/yr vs 2.29%/yr for PIASX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UGSDX charges 1.06%/yr vs 0.39%/yr for PIASX.

Доходность

Сравнение доходности UGSDX и PIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и PIA Short Term Securities Fund (PIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGSDX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у PIASX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции UGSDX уступали акциям PIASX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.29% соответственно.

UGSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.51%
3 года*
4.12%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.57%

PIASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.75%
3 года*
4.95%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGSDX и PIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		1.32%3.93%4.31%4.15%-1.66%-0.44%0.32%1.49%1.18%1.49%
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		0.72%5.09%5.22%5.62%-1.09%-0.02%1.85%3.16%1.20%0.95%

Correlation

The correlation between UGSDX and PIASX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund

PIA Short Term Securities Fund

Часто сравнивают с UGSDX:
UGSDX с ^GSPCUGSDX с FAPDXUGSDX с USLUXUGSDX с BINCUGSDX с NEARXUGSDX с UNWPXUGSDX с FAPGX
Часто сравнивают с PIASX:
PIASX с PIAMXPIASX с CBUDXPIASX с VWEAXPIASX с NUSFXPIASX с BUBIXPIASX с DFYGXPIASX с PHYSX

Доходность на риск

UGSDX vs. PIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGSDX
PIASX
Ранг доходности на риск PIASX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIASX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIASX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIASX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIASX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGSDX c PIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и PIA Short Term Securities Fund (PIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGSDXPIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
3.71

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

6.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.06

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGSDX vs. PIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGSDX на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIASX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGSDX и PIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGSDXPIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

3.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

2.74

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

2.38

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.90

-1.14

Просадки

Сравнение просадок UGSDX и PIASX

Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки PIASX в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и PIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGSDXPIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-3.28%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.70%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-0.70%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.83%

-2.61%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.83%

-2.61%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.25%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.16%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UGSDX и PIASX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.25%, в то время как у PIA Short Term Securities Fund (PIASX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGSDXPIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

0.77%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

1.02%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.79%

1.11%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

0.96%

+0.56%

Сравнение комиссий UGSDX и PIASX

UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PIASX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGSDX и PIASX

Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PIASX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIASX
PIA Short Term Securities Fund		4.01%4.57%4.69%3.61%1.32%0.78%1.34%2.01%1.59%1.15%1.05%0.81%
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		3.45%3.85%4.23%3.55%0.87%0.06%0.32%1.48%1.17%1.48%0.44%0.44%

Часто задаваемые вопросы

UGSDX and PIASX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIASX has higher volatility (0.27%) compared to UGSDX (0.25%). In terms of maximum drawdown, UGSDX dropped -2.83% vs PIASX's -3.28%.

PIASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGSDX и PIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор