U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) показал доход в 0.53% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGSDX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении UGSDX закрывался с повышением в 5% случаев. Лучший день был 29 сент. 2017 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 22 сент. 2022 г. с доходностью -0.5%.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund: годовая альфа составляет 1.35%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.01.2014.

• Этот фонд участвовал в 3.44% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.21%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UGSDX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund показал максимальную просадку в 2.83%, зарегистрированную 22 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.