- ISIN
- US9114768859
- Эмитент
- US Global
- Дата выпуска
- 2 дек. 2013 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции UGSDX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGSDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,124.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) показал доход в 1.62% с начала года и 3.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGSDX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.59%
- Всё время*
- 1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UGSDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UGSDX закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 29 сент. 2017 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 1 апр. 2024 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | -0.22% | 0.00% | 0.52% | 1.62% | ||||
| 2025 | 0.37% | 0.32% | 0.35% | 0.32% | 0.37% | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.30% | 0.27% | 0.31% | 3.93% |
| 2024 | 0.34% | 0.36% | 0.33% | -0.14% | 0.36% | 0.27% | 0.84% | 0.34% | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.37% | 4.31% |
| 2023 | 0.27% | 0.24% | 0.78% | -0.23% | 0.28% | 0.32% | 0.33% | 0.31% | 0.32% | 0.35% | 0.91% | 0.20% | 4.15% |
| 2022 | -0.50% | -0.00% | -1.01% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.05% | -0.46% | -0.41% | 0.13% | 0.24% | 0.28% | -1.66% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.44% |
Метрики бенчмарка
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund has an annualized alpha of 1.40%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2014.
- This fund captured 3.49% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.24%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.49%
- Участие в снижении
- -2.24%
Комиссия
Комиссия UGSDX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGSDX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGSDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.24 | 1.32 | +3.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 2.50 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.43 | 10.58 | +52.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund показал максимальную просадку в 2.83%, зарегистрированную 22 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.83%сент. 2022 г. | 1y 7d | 9mo 14d | 1y 9moсент. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.51%апр. 2024 г. | 1d | 2d | 2dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
-0.51%апр. 2024 г. | 1d | 1d | 1dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
-0.51%июль 2023 г. | 1d | 7d | 7dиюль 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-0.51%июль 2026 г. | 1d | 4d | 4dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| UGSDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -56.78% | +53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -9.10% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -18.90% | +18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -25.43% | +22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | -33.92% | +31.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -10.69% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.14% | -2.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UGSDX
Добавьте U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGSDX