Сравнение UGSDX с FAPGX
UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) and FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, UGSDX returned 4.12%/yr vs 4.91%/yr for FAPGX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UGSDX charges 1.06%/yr vs 0.25%/yr for FAPGX.
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и FAPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FAPGX с доходностью 1.39%.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.57%
FAPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGSDX и FAPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 1.32% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -0.15% |
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 1.39% | 4.57% | 5.32% | 5.28% | 0.57% |
Correlation
The correlation between UGSDX and FAPGX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.11 |
Over the past year, UGSDX and FAPGX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGSDX vs. FAPGX — Ранг доходности на риск
UGSDX
FAPGX
Сравнение UGSDX c FAPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | FAPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 64.52 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 3.88 | -3.12 |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и FAPGX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и FAPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGSDX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -0.49% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -0.39% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.06% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и FAPGX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) имеют волатильность 0.25% и 0.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGSDX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.26% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.83% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.12% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 1.07% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.07% | +0.45% |
Сравнение комиссий UGSDX и FAPGX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FAPGX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и FAPGX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FAPGX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 4.63% | 4.40% | 4.81% | 3.44% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.45% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
UGSDX and FAPGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPGX has higher volatility (0.26%) compared to UGSDX (0.25%). In terms of maximum drawdown, UGSDX dropped -2.83% vs FAPGX's -0.49%.
FAPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGSDX и FAPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор