PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLM с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USLM с VST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, USLM returned 31.26%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLM и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.

USLM

1 день
2.30%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-17.05%
1 год
8.96%
3 года*
41.21%
5 лет*
31.26%
10 лет*
26.57%

VST

1 день
1.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-14.43%
3 года*
83.39%
5 лет*
54.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLM и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-9.38%-9.59%188.91%64.34%9.84%13.69%27.15%35.03%-7.26%2.47%
VST
Vistra Corp.		-8.13%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between USLM and VST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

USLM:

$6.07

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

USLM:

17.87

VST:

17.20

Коэффициент PEG

USLM:

0.46

VST:

0.39

Коэффициент P/S

USLM:

6.33

VST:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$369.31M

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$177.91M

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$185.83M

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

Vistra Corp.

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с CXUSLM с MMYTUSLM с VIE.PA
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

USLM vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USLMVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.30

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.11

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.38

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-0.70

+1.49

USLM vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USLM и VST

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLMVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-53.32%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-38.01%

+11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.87%

-48.80%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-48.80%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-31.89%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-13.72%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

20.73%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и VST

Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 9.89%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLMVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

15.14%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

37.96%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

48.75%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.95%

47.97%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

42.22%

-5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и VST

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VST в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
87.83M
5.64B
(USLM) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USLM и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
47.5%
0
Активы портфеля
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

USLM and VST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (15.14%) compared to USLM (9.89%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs VST's -53.32%.

USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLM и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор