Сравнение USLM с SPXC
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while SPXC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, USLM returned 26.57%/yr vs 31.53%/yr for SPXC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции USLM уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 26.57% против 31.53% соответственно.
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
SPXC
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 31.53%
Сравнение доходности по годам USLM и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
SPXC SPX Corporation | 14.99% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Correlation
The correlation between USLM and SPXC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between USLM and SPXC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
SPXC:
$5.19
USLM:
17.87
SPXC:
44.34
USLM:
0.46
SPXC:
0.01
USLM:
6.33
SPXC:
4.78
USLM:
$369.31M
SPXC:
$2.35B
USLM:
$177.91M
SPXC:
$909.30M
USLM:
$185.83M
SPXC:
$475.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. SPXC — Ранг доходности на риск
USLM
SPXC
Сравнение USLM c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLM | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.95 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 4.99 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLM и SPXC
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, примерно равная максимальной просадке SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -81.12% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -23.15% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -33.54% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -38.32% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -50.26% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.93% | -5.34% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -29.01% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 9.04% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и SPXC
Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 9.89%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 11.30% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 28.00% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 36.72% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 35.14% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 37.46% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и SPXC
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и SPXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и SPXC
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and SPXC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (11.30%) compared to USLM (9.89%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs SPXC's -81.12%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор