PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANX с VALU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JANX с VALU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. JANX operates in Biotechnology (Healthcare), while VALU operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 3 years, JANX returned -0.20%/yr vs -9.56%/yr for VALU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JANX и VALU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Value Line, Inc. (VALU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у VALU с доходностью -15.19%.

JANX

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-20.57%
1 год
-46.56%
3 года*
-0.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALU

1 день
-1.99%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-15.19%
6 месяцев
-15.56%
1 год
-13.42%
3 года*
-9.56%
5 лет*
3.83%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANX и VALU

2026 (YTD)20252024202320222021
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		-1.52%-74.22%398.97%-18.53%-33.25%-21.55%
VALU
Value Line, Inc.		-15.19%-24.86%11.27%-1.94%10.35%43.37%

Correlation

The correlation between JANX and VALU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JANX:

$851.63M

VALU:

$300.54M

EPS

JANX:

-$1.84

VALU:

$2.34

Коэффициент P/S

JANX:

39.07

VALU:

8.90

Коэффициент P/B

JANX:

0.90

VALU:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

JANX:

$21.61M

VALU:

$33.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

JANX:

$8.44M

VALU:

$17.97M

EBITDA (12 мес.)

JANX:

-$134.03M

VALU:

$5.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janux Therapeutics, Inc.

Value Line, Inc.

Часто сравнивают с JANX:
JANX с USLMJANX с NVDAJANX с VKTXJANX с DOGZJANX с MDIAJANX с CARTJANX с GMEX
Часто сравнивают с VALU:
VALU с VOOVALU с MCOVALU с SPGIVALU с MORNVALU с MSCIVALU с CBOEVALU с CME

Доходность на риск

JANX vs. VALU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANX
Ранг доходности на риск JANX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VALU
Ранг доходности на риск VALU: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANX c VALU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANXVALUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.48

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-0.54

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.75

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.96

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANX vs. VALU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VALU равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANX и VALU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANXVALUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.13

-0.22

Просадки

Сравнение просадок JANX и VALU

Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и VALU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANXVALUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-77.54%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.94%

-17.84%

-47.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.78%

-43.43%

-38.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.67%

-64.79%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.01%

-33.07%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.42%

6.87%

+35.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JANX и VALU

Janux Therapeutics, Inc. (JANX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Value Line, Inc. (VALU) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что JANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANXVALUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

6.80%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.02%

17.75%

+64.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.22%

27.86%

+46.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.36%

60.86%

+70.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.36%

57.75%

+73.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANX и VALU

JANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALU
Value Line, Inc.		4.14%3.32%2.23%2.24%1.91%1.86%2.52%2.73%3.65%3.67%3.44%4.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JANX и VALU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20222023202420252026
3.73M
8.28M
(JANX) Общая выручка
(VALU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JANX and VALU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANX has higher volatility (9.11%) compared to VALU (6.80%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs VALU's -77.54%.

VALU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANX и VALU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор