Сравнение USL с BEMB
USL (United States 12 Month Oil Fund, LP) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. USL is passively managed, while BEMB is actively managed. Over the past 3 years, USL returned 7.80%/yr vs 8.09%/yr for BEMB. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USL charges 1.02%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности USL и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 41.22%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.47%.
USL
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 41.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- -0.38%
BEMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.24K | $41.97K | $49.14K | |
| $633.68K | $656.50K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам USL и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 41.22% | -12.37% | 8.30% | 3.72% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.47% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between USL and BEMB is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between USL and BEMB has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. BEMB — Ранг доходности на риск
USL
BEMB
Сравнение USL c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.73 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.06 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и BEMB
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -6.17% | -82.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -3.67% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -5.52% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.44% | -0.53% | -45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.29% | -0.92% | -60.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 0.90% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и BEMB
United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 1.31% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 3.70% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 4.38% | +25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 5.81% | +24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 5.81% | +26.55% |
Сравнение комиссий USL и BEMB
USL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и BEMB
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.88% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USL and BEMB have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (11.14%) compared to BEMB (1.31%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, BEMB leads with 8.09% vs 7.80% for USL. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BEMB has performed better with a 8.09% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.02% for USL.
BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 0.00% for USL.
USL is categorized as Oil & Gas, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 1.02% for USL and 0.18% for BEMB.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор