PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с AGGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USL и AGGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.77%.


USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%

AGGA

1 день
-0.14%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и AGGA


Correlation

The correlation between USL and AGGA is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund LP

Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

Доходность на риск

USL vs. AGGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина

AGGA
Ранг доходности на риск AGGA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c AGGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USLAGGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.32

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

13.36

-6.34

USL vs. AGGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и AGGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USLAGGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

2.17

-2.16

Просадки

Сравнение просадок USL и AGGA

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и AGGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USLAGGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-1.47%

-87.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-1.47%

-15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-0.25%

-37.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-0.22%

-61.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

0.36%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и AGGA

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USLAGGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

0.72%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

1.57%

+21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

2.13%

+26.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

2.20%

+27.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

2.20%

+30.15%

Сравнение комиссий USL и AGGA

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и AGGA

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.


Часто задаваемые вопросы


USL and AGGA have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to AGGA (0.72%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs AGGA's -1.47%.

On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs 4.85% for AGGA. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

AGGA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for USL.

USL is categorized as Oil & Gas, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Astoria. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.55% for AGGA.

AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и AGGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор