Сравнение AGGA с XAGG
AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGA charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности AGGA и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
AGGA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGA и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.89% | 0.42% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between AGGA and XAGG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGA vs. XAGG — Ранг доходности на риск
AGGA
XAGG
Сравнение AGGA c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGA | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGA | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.94 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AGGA и XAGG
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGA | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -2.88% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.37% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.57% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGA | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 3.47% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.47% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.47% | -1.28% |
Сравнение комиссий AGGA и XAGG
AGGA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и XAGG
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
AGGA and XAGG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
AGGA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: Astoria and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.55% for AGGA and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для AGGA и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор