Сравнение AGGA с DIAL
AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. AGGA is actively managed, while DIAL is passively managed. Over the past year, AGGA returned 4.85% vs 6.65% for DIAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AGGA charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности AGGA и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 0.88%.
AGGA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGA и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.77% | 4.36% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.88% | 6.41% |
Correlation
The correlation between AGGA and DIAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between AGGA and DIAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGA vs. DIAL — Ранг доходности на риск
AGGA
DIAL
Сравнение AGGA c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGA | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.00 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 7.79 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGA | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.64 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.36 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок AGGA и DIAL
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGA | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -22.19% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -3.34% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.88% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -5.54% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.86% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и DIAL
Текущая волатильность для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) составляет 0.72%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что AGGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGA | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.57% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 3.23% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 4.08% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 7.03% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 7.03% | -4.83% |
Сравнение комиссий AGGA и DIAL
AGGA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и DIAL
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DIAL в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
AGGA and DIAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAL has higher volatility (1.57%) compared to AGGA (0.72%). In terms of maximum drawdown, AGGA dropped -1.47% vs DIAL's -22.19%.
On 1-year performance, DIAL leads with 6.65% vs 4.85% for AGGA. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIAL has performed better with a 6.65% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.26% for AGGA.
They also come from different issuers: Astoria and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.55% for AGGA and 0.29% for DIAL.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGA и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор