- Эмитент
- Astoria
- Дата выпуска
- 30 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $62M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции AGGA — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) показал доход в 0.92% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев.
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AGGA по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении AGGA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 22 авг. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.71% | -0.88% | 0.45% | 0.34% | -0.02% | 0.92% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 1.25% | 0.12% | 0.88% | 0.76% | 0.42% | 0.45% | 0.03% | 4.49% |
Метрики бенчмарка
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.09, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.15%) than losses (2.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 12.15%
- Участие в снижении
- 2.13%
Комиссия
Комиссия AGGA составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGGA имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.46 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 10.92 | +0.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $0.71 |
Дивидендный доход | 4.25% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.15 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 1.47%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.47%март 2026 г. | 25d | 2mo 21d | 3mo 16dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.54%май 2025 г. | 13d | 6d | 19dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.51%июль 2025 г. | 14d | 7d | 21dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.49%нояб. 2025 г. | 20d | 7d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.42%июнь 2025 г. | 1d | 6d | 7dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| AGGA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -56.78% | +55.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.10% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.21% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -10.71% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.04% | -1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGGA
Добавьте Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGGA