Сравнение AGGA с GQQQ
AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) and GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) are both exchange-traded funds - AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria, while GQQQ is a Large Cap Growth Equities fund managed by Astoria. Over the past year, AGGA returned 4.62% vs 40.22% for GQQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AGGA charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for GQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AGGA и GQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у GQQQ с доходностью 21.09%.
AGGA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGA и GQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.89% | 4.36% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 21.09% | 25.60% |
Correlation
The correlation between AGGA and GQQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGA vs. GQQQ — Ранг доходности на риск
AGGA
GQQQ
Сравнение AGGA c GQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGA | GQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.67 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 16.41 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGA | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.26 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок AGGA и GQQQ
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки GQQQ в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и GQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGA | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -22.36% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -11.02% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.51% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.11% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.46% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и GQQQ
Текущая волатильность для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) составляет 0.73%, в то время как у Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что AGGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGA | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.43% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 12.45% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 15.65% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 20.20% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 20.20% | -18.01% |
Сравнение комиссий AGGA и GQQQ
AGGA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GQQQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и GQQQ
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности GQQQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% | 0.00% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.40% | 0.46% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
AGGA and GQQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQQQ has higher volatility (4.43%) compared to AGGA (0.73%). In terms of maximum drawdown, AGGA dropped -1.47% vs GQQQ's -22.36%.
On 1-year performance, GQQQ leads with 40.22% vs 4.62% for AGGA. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQQQ has performed better with a 40.22% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
AGGA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.40% for GQQQ.
AGGA is categorized as Multisector Bonds, while GQQQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for AGGA and 0.35% for GQQQ.
GQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGA и GQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор