PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Al Frank Fund (VALAX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		2.81%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.38% соответственно.

USISX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.29%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.38%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с USAAXUSISX с USNQX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий USISX и VALAX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.63

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.23

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.13

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

9.00

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между USISX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и VALAX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.81%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок USISX и VALAX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-61.26%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-13.03%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.81%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-38.22%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-8.56%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-10.83%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.08%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и VALAX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 2.77%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.61%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

10.48%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

18.57%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

17.70%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.29%

-1.26%