Сравнение USISX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности USISX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USISX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 4.24% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.47% соответственно.
USISX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.54%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USISX и SVAIX
USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
USISX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
USISX
SVAIX
Сравнение USISX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.02 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 8.69 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USISX и SVAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и SVAIX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.67% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок USISX и SVAIX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USISX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -50.62% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.78% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -16.13% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -36.53% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.83% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -7.75% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.67% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и SVAIX
USAA Income Stock Fund (USISX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что USISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USISX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.88% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.99% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.76% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 13.57% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 15.42% | +2.62% |