Сравнение USISX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USISX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USISX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 4.40% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 15.91% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.61% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.
USISX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 10.55%
FLCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USISX и FLCOX
USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
USISX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
USISX
FLCOX
Сравнение USISX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.54 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USISX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и FLCOX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности FLCOX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.66% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.47% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USISX и FLCOX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USISX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -38.28% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -7.96% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -19.00% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.32% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -4.52% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и FLCOX
Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USISX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.29% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.31% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 15.72% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.82% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.73% | +0.30% |