PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIG с VCLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - USIG tracks the ICE BofA US Corporate while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USIG returned 2.65%/yr vs 2.37%/yr for VCLT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USIG и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.37% соответственно.

USIG

1 день
0.18%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.58%
3 года*
5.58%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.65%

VCLT

1 день
0.28%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.83%
3 года*
4.56%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIG и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		0.73%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.27%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between USIG and VCLT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.88

The correlation between USIG and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

USIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.87

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.28

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.31

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

3.21

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.87

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.19

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок USIG и VCLT

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIGVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-34.31%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-5.25%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-13.03%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-34.31%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-34.31%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-14.12%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.16%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.13%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и VCLT

Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIGVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.25%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

5.75%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

7.93%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

12.77%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

12.84%

-6.02%

Сравнение комиссий USIG и VCLT

И USIG, и VCLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и VCLT

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности VCLT в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.73%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.53%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USIG and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCLT has higher volatility (2.25%) compared to USIG (1.25%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, USIG leads with 2.65% vs 2.37% for VCLT. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, USIG has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USIG has performed better with a 2.65% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USIG and VCLT have the same expense ratio: 0.04% per year.

VCLT has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.73% for USIG.

USIG tracks ICE BofA US Corporate, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIG и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор