PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

USIG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.47% соответственно.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий USIG и VCLT

И USIG, и VCLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.36

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.54

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.78

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

1.80

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между USIG и VCLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и VCLT

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок USIG и VCLT

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-34.31%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-5.39%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-34.31%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-34.31%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-15.60%

+13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-8.09%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.33%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и VCLT

Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.99%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

5.62%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

10.21%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

12.80%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

12.84%

-6.02%