PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

USIG и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIG имеют среднегодовую доходность 2.73%, а акции SPSB немного отстают с 2.62%.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий USIG и SPSB

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USIG vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

3.01

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

4.62

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.68

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

5.19

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

21.29

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.01

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.35

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между USIG и SPSB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и SPSB

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок USIG и SPSB

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-11.75%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.87%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-5.96%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-11.75%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.43%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.55%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.21%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и SPSB

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.65%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.87%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

1.50%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

1.97%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

3.05%

+3.77%