PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с SPLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIG с SPLB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - USIG tracks the ICE BofA US Corporate while SPLB tracks the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USIG returned 2.58%/yr vs 2.17%/yr for SPLB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USIG charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.

Доходность

Сравнение доходности USIG и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SPLB с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции SPLB по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.17% соответственно.

USIG

1 день
0.07%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.32%
3 года*
5.56%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.58%

SPLB

1 день
0.04%
1 месяц
1.85%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.62%
3 года*
4.44%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIG и SPLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		1.26%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		2.28%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%

Correlation

The correlation between USIG and SPLB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2009 г.

0.83

The correlation between USIG and SPLB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX
Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с CMBSSPLB с TLT

Доходность на риск

USIG vs. SPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USIGSPLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.84

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.24

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.23

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

2.98

+3.09

USIG vs. SPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPLB равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USIG и SPLB

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SPLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIGSPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-34.46%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-5.42%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-12.91%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-34.46%

+13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-34.46%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-13.38%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-8.03%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.22%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и SPLB

Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 1.15%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIGSPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.96%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

5.93%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

7.94%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

12.69%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

12.95%

-6.12%

Сравнение комиссий USIG и SPLB

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и SPLB

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SPLB в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.30%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.71%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USIG and SPLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPLB has higher volatility (1.96%) compared to USIG (1.15%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs SPLB's -34.46%.

On 10-year performance, USIG leads with 2.58% vs 2.17% for SPLB. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USIG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USIG has performed better with a 2.58% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SPLB.

SPLB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.71% for USIG.

USIG tracks ICE BofA US Corporate, while SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for USIG and 0.07% for SPLB.

USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIG и SPLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор