PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с SPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

USIG и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям SPIB по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.92% соответственно.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Сравнение комиссий USIG и SPIB

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USIG vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.62

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.30

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.74

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

10.02

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPIB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между USIG и SPIB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и SPIB

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPIB в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USIG и SPIB

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-14.94%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.02%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-14.80%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-14.94%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.25%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.91%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.55%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и SPIB

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.41%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.95%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

3.35%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

4.45%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

4.59%

+2.23%