PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIG с SPIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - USIG tracks the ICE BofA US Corporate while SPIB tracks the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Both are passively managed. Over the past 10 years, USIG returned 2.65%/yr vs 2.88%/yr for SPIB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIG charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for SPIB.

Доходность

Сравнение доходности USIG и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям SPIB по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.88% соответственно.

USIG

1 день
0.18%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.58%
3 года*
5.58%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.65%

SPIB

1 день
0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.05%
3 года*
5.84%
5 лет*
1.82%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIG и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		0.73%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.58%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Correlation

The correlation between USIG and SPIB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2009 г.

0.79

The correlation between USIG and SPIB shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Доходность на риск

USIG vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGSPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.80

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.75

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.51

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

8.74

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Просадки

Сравнение просадок USIG и SPIB

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIGSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-14.94%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.02%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-3.18%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-14.80%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-14.94%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.66%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-1.89%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.58%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и SPIB

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIGSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.93%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.09%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

2.83%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

4.47%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

4.60%

+2.22%

Сравнение комиссий USIG и SPIB

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и SPIB

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SPIB в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.45%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.73%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USIG and SPIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USIG has higher volatility (1.25%) compared to SPIB (0.93%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs SPIB's -14.94%.

On 10-year performance, SPIB leads with 2.88% vs 2.65% for USIG. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPIB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPIB has performed better with a 2.88% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SPIB.

USIG has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.45% for SPIB.

USIG tracks ICE BofA US Corporate, while SPIB tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for USIG and 0.07% for SPIB.

SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIG и SPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор