Сравнение USIG с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
USIG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USIG и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и IBIT
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USIG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
USIG
IBIT
Сравнение USIG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.44 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.37 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.35 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.75 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.44 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между USIG и IBIT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и IBIT
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и IBIT
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -49.36% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -49.36% | +46.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -45.80% | +44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -14.18% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 23.27% | -22.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и IBIT
Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 2.10%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 12.95% | -10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 36.76% | -33.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 45.40% | -40.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 51.21% | -44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 51.21% | -44.39% |